2010年05月12日

さわさわ戦略とギリシャ危機

 連休明けに、目を覚まして携帯のメールを確認すると、約定件数が二桁でゾッとしました。
 十分な安全をみているはずなのに、もしや、強制ロスカットかと内心穏やかではありません。

 結果から言えば、一応ギリシャ危機は落ち着きを取り戻したように見えます。
 
 こういう動きの激しいときは、細かく仕掛ける「さわさわ戦略(リピートイフダン>トラップトレード)」は、恐ろしい結果が待ち構えている可能性があります。
 収益はそこそこ出ますが、反面、リスクが加速します。

 本当に、細かく稼ぐのが正解なのかしら?ということで、仕掛け(ナンピン)(キザミ)幅と決済の(キザミ)幅を変えてシミュレーションしてみました。

 計算を簡略化するため、5月初頭の豪ドル/円ペアを87円00銭から、買い始めることにします。
 評価損を算定するため、現時点の値洗いを83円と仮定しました。

シミュレーション結果
【条件1:ナンピン1円・決済1円】
   収益      6円
   保有ポジション 5本
   値洗い損   10円

【条件2:ナンピン2円・決済2円】
   収益      4円
   保有ポジション 3本
   値洗い損    6円
   
【条件3:ナンピン1円・決済2円】
   収益     10円
   保有ポジション 5本
   値洗い損   10円
   
【条件4:ナンピン1円・決済3円】
   収益     12円
   保有ポジション 6本
   値洗い損    9円
   
【条件5:ナンピン3円・決済3円】
   収益      6円
   保有ポジション 2本
   値洗い損    5円
   
【条件6:ナンピン2円・決済3円】
   収益      6円
   保有ポジション 3本
   値洗い損    6円
   
   
【考察】
 ☆値洗い損を合算して黒字になったものは、【条件4:ナンピン1円・決済3円】と【条件5:ナンピン3円・決済3円】

 ☆収益と値洗い損が(偶然)同じなのが、【条件3:ナンピン1円・決済2円】と【条件6:ナンピン2円・決済3円】。

 ☆概して、決済幅を狭めた場合、収益の割りに、値洗い損が大きくなり結果が思わしくない。

 ☆今月は、たまたま値動きが激しいが、通常の月でも、日々は穏やかながら、月をまたがる大きな「うねり」が見られる。
 この「うねり」を取る方が、資金効率(リスク重視)が良いような気がします。

 あらためて、長期のシミュレーションを要しますね(*^_^*)
 
 ただし、
 ☆私のトラップトレードは、手動のため、一日に一回のみ、イフダン発注で試算。
 ☆マネースクウェア・ジャパンの自動発注機能を使えば、キザミ幅が細かくすれば、一日に何度も決済され、収益倍増の可能性があります。
 実際、私の手動トレードでも、(寝ている間は出来ませんが)一日に何度も決済を繰り返しました。
  
posted by のんびりまこちゃん at 16:32| Comment(0) | TrackBack(0) | さわさわ戦略
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