2010年04月13日

重視するのは、収益率か、リスク管理か?

 豪ドル/円は、先週(3月7日)年初来高値を更新しました。
 私のノンビリさわさわ戦略(リピートイフダン・トラップトレード)では、1円ナンピン仕掛け、1円利食いです。

 ところが、このところの動きから、もっと利食い幅を広げたほうが有利かも・・・ということで、早速シミュレーションです。

【シミュレーションその1】
   1円ナンピン仕掛け・1円利食い
   指値は、00銭丁度の区切り たとえば、78円丁度で仕掛け、79円丁度で利食い
   利食い後のリピート仕掛けは、手動のため、翌日の日足でイフダン発注と仮定
   

【シミュレーションその2】
   1円ナンピン仕掛け・2円利食い
   指値は、00銭丁度の区切り たとえば、78円丁度で仕掛け、80円丁度で利食い
   利食い後のリピート仕掛けは、手動のため、翌日の日足でイフダン発注と仮定
   さわさわ戦略は、特殊な時点を除けば損勘定を持つが、未決済ポジションのみ表示する。

【シミュレーションその3】
   2円ナンピン仕掛け・2円利食い
   指値は、偶数円丁度で仕掛け、2円で利食い たとえば、78円丁度で仕掛け、80円丁度で利食い
   利食い後のリピート仕掛けは、手動のため、翌日の日足でイフダン発注と仮定
   さわさわ戦略は、特殊な時点を除けば損勘定を持つが、未決済ポジションのみ表示する。


 【シミュレーションその1・結果】
   1円ナンピン仕掛け・1円利食い

   仕掛け回数    22回
   利食い回数    21回
   残ポジション数   1本(買値87.00)
   収益合計     2,100pips(1円X21本)
   最大仕掛け本数   9本
   最大ドローダウン 4,752pips (2月5日年初来安値76.22)
       〔平均買値(81.50-76.22)X9本〕=4752

   収益÷ドローダウン比率 44.2% 
   
   

【シミュレーションその2・結果】
   1円ナンピン仕掛け・2円利食い

   仕掛け回数    13回
   利食い回数    12回
   残ポジション数   1本
   収益合計     2,400pips(2円X12本)
   最大仕掛け本数   9本
   最大ドローダウン 4,752pips (2月5日年初来安値76.22)
       〔平均買値(81.50-76.22)X9本〕=4752

   収益÷ドローダウン比率 50.5% 

【シミュレーションその3・結果】
   2円ナンピン仕掛け・2円利食い

   仕掛け回数     6回
   利食い回数     6回
   残ポジション数   1本(買値86.00)
   収益合計     1,200pips(2円X6本)
   最大仕掛け本数   4本
   最大ドローダウン 1,912pips (2月5日年初来安値76.22)
       〔平均買値(81.00-76.22)X4本〕=1912

   収益÷ドローダウン比率 62.8% 


【考察】
 予想通り、同じ1円幅で仕掛けても、利食いを遅らすことで、収益の絶対額を増やすことができました。
 但し、持ち合い期間の長短、うねり幅の大小により、最大収益を上げられる利食い幅は、異なります。

 注目すべきは、「2円ナンピン2円利食い」の結果です。
 確かに、収益だけみれば、物足りないですが、損切りしない「さわさわ戦略」を採用した場合は、リスク管理が最大の関心事であり、必須事項です。

 この意味で、強制ロスカットの恐怖・最大ドローダウンと収益額の比率をみると、「シミュレーションその3」も要検討ですね。

 期間を延長して、再評価してみます。

 
 
 
posted by のんびりまこちゃん at 15:31| Comment(0) | TrackBack(0) | さわさわ戦略
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