2008年03月27日

さわさわ戦略・1円ナンピンの1円手仕舞い

 08年3月27日の為替王さまのブログで、まさに同じシステム売買の手法をとっておられる方の投稿があり、ビックリ!
 その方は、1円キザミを採用されておられます。
 投稿には、そのキザミの選択まで説明されておりませんが、2000万円が2960万円に増えたとのこと。 もはや、マニア以外は知らないでしょうが、「自動巻き腕時計」というものの内部構造はご存知ですか?

 内部には、片側に重しをつけた車輪のようなものに爪が付いています。その爪は、ぜんまい(イタバネを丸く巻いたもの)を巻き上げる方向のみ引っかかるようになっています。

 片側に重しをつけた車輪は、腕のわずかな動きでもバランスを崩し、振り子のように左右に回転します。
 例えば右回りに回ったときに、ぜんまいを巻き上げ、左回りは空転します。

  
 私の基本戦略は、腕の動きで、自動巻き腕時計のぜんまいが巻き上げられるように、為替の動きで利益を生み出せるようにすること。

 
 最初に注目したのは、ドル円でした。
 為替は、短期のリズム的な動きと、数日にわたるうねりが見られる。
 そのうねりが、数ヶ月の大きなトレンドを形作る。
 難しいのは、どの水準で反転するか決まっていないこと。

 統計的には、ドル円の1日の変動幅は、60銭程度らしい。
 しかも、変動幅(ヒストリカルボラティリティ)が約9%。 
 そうすると、ボラティリティの幅一杯に買値を分散させれば、常時収益機会を持てることになります。

 ということで、試算を始めました。
 データは一番不利な、大きく下落トレンドの時、具体的には、03年6月27日〜04年3月31日。
 1円ナンピン、1円利食いの条件では、最大ドロー136万円、利食い31回31万円、保証金が1万ドルあたり2万円とすると、仕掛が17万ドルありますから、最低証拠金は17X2+136=170万円となります。

 では、仕掛け1円ナンピン、手仕舞い(仕切り)2円とすると、・・・
という具合にシミュレーションして、手持ち資金の制約の中で、最大利益を上げられるキザミを求めようとしたわけです。

 キザミのシミュレーションと結果については、お楽しみに。
posted by のんびりまこちゃん at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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