2009年05月12日

私の「のんびり・さわさわ戦略」

 為替王さまのブログに、「さわさわ戦略」(リピートイフダン・トラップトレード)の興味深いシミュレーション記事が載ってます。


 さわさわ戦略は、常時評価損を抱え込むやり方です。
 従って、ポジションゼロにして評価する方法と、利益額を単純比較はできないと考えています。


 上記ブログの記事は、読み物として面白いのですが、「ロスカットをしない」条件で、ポン円をキザミ25銭で20単位(20万ポンド買い)仕掛けるとは、度胸の足りない私には夢の世界です。


 では、小心者の私の「さわさわ戦略」は?
 私の「のんびり・さわさわ戦略」設定の順番は、


@最初に考えるのが、儲けよりもリスク管理。
  必然的に、「高値つかみ」と、「評価損」を抱え込む方法、ですから最悪の事態を想定します。
  その想定の一つが、通貨ペアの10年以上にわたる変動幅(ボラティリティ)です。
  自分の資金量で、なるべく数多いポジションを持てる通貨ペアが有利です。


  また、スワップポイント(高金利通貨の買い方針)が高いペアの方が、(昨今の低金利といえども)有利と考えます。


A次に、思惑と違った場合、損切りするのか、持ち続けるのか?を決めます。
  私の「のんびり・さわさわ戦略」は、損切りしない方針ですから、10年以上にわたる変動に耐えられるようにします。


B次に、変動幅全体に、ポジション数を割り振りします。
 現実は、昨年のような暴落もあり得ますし、瞬間的には10年来の下限を割り込むことだって考えられます。
 そんな時でも、強制ロスカットに遭わないように、資金に余裕を持たせます。


 ポジション幅が狭い場合は、頻繁に収穫できますが、資金の制約上ポジション幅が広いと、なかなか収穫の機会が訪れません。
 大切なのは、この時に我慢できるか否かです。


 私の「さわさわ戦略・失敗の経験」は、ドル円を1円キザミで仕掛けていた時。
 ほとんど毎日1万円(1万通貨、100pips)の収穫に酔い、ボラティリティが小さくなると、キザミを50銭、25銭と細かくして収穫を狙いました。
 こんな時に、大きな下落に遭うと、強制ロスカットが現実のものになります。


 ハイレバレッジを承知で仕掛けています。
 急落対応は両建てと決めていました。
 しかし、結果から言いますと、両建て両損でした。
 相場の波に乗り切れないのです。


 こんな経験を踏まえ、今は大きなキザミ(ポジション幅)で仕掛けております。
 「のんびり」と名づけた所以です。


 そもそも10年以上の期間を見つめていますから、日々のニュース(イベントドリブン)に心を奪われることはありません。
 むしろ、収益チャンスが広がりますから、好材料でも悪材料でも、なるべく極端な変動を密かに期待しています。


 昔から、投資は性格に影響されると云われています。
 私も「スキャルピング」をやって改めて自覚しました。
 やはり、「のんびり」屋の性格に合っているものが、精神的に楽ですね。


 為替王さまの歴史上の人物を使ったシミュレーションでは、キザミ(ポジション幅)が小さいほど有利という統計が出ています。
 特に、機械的にリピートイフダンできるM2Jの場合は、圧倒的です。


 しかし、幅が小さくなればリスクが広がり、大幅急落時に利益を吐き出す必要が生じるかもしれません。
 少なくとも一日一回程度の手動注文では、キザミが小さいほど良いとは限りません。
 キザミ(仕掛けと決済)幅には、通貨ペアのボラティリティに応じた最適幅があるはずです


 今は、のんびり仕掛けながら、その幅を探しています。
 おかげさまで、オセアニア通貨は2月に底打ちしてから、比較的大きな幅で上下してますから収穫のチャンスが多いですね。
 いずれ、小幅持合になると苦痛に感じるときが来るでしょうが・・・
posted by のんびりまこちゃん at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | さわさわ戦略
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