2009年07月03日

さわさわ戦略・キザミ幅とリスク収益率

 一定の値幅でナンピンと利食いを繰り返す「さわさわ戦略リピートイフダントラップトレード)」において、期間収益額に対する最大リスク金額の割合をシミュレーションしてみました。

■シミュレーション条件
通貨ペア:AUD/JPY
期間:09.1.2〜09.6.19
仕掛けタイミング:一日一回
仕掛けと利食い:1円ナンピン、1円利食い、および2円ナンピン、2円利食い
上伸時の仕掛け:高値を付けた翌日に、高値より1円下落、または2円下落をイフダン指値
想定外の下落:損切りをしない方針

■結果
【1円ナンピン・1円利食い】
仕掛け 66回 利食い:64回 利食い金額64円(64X1)


【2円ナンピン・2円利食い】
仕掛け 22回 利食い:21回 利食い金額42円(21X2)


最大リスクの考察
ここ10年間の豪ドル円変動幅は、110円から55円。
1円キザミで仕掛けるとすれば、最大ポジションは、56本(平均82.50)。
最安値55円時点では、保有金額4,620(82.5X56) 最大損失1,540(▲27.5X56)
最大リスク4.620をおって、64円を稼いだのだから、約半年間のリスク収益率は1.38%(64÷4620)


対して、2円キザミで仕掛けた場合、最大ポジションは28本(平均82.50)
最安値時点では、保有金額2,310(82.5X28) 最大損失770(▲27.5X28)
同期間のリスク収益率は1.82%(42÷2310)となります。


従って、この場合、2円幅で仕掛けたほうがリスクに対しての収益性が良いといえます。
実際は、利食いした後、すぐに次のイフダン注文ができれば、1日に複数回の利食いが可能ですし、保有ポジションには、スワップポイントがつきますから、上記計算より有利になります。
M2Jさんの、リピートイフダンを使えば全自動のため、私のシミュレーション回数より、何割か収益性が良くなるはずです。
posted by のんびりまこちゃん at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | さわさわ戦略
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